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오늘은 롤오버가 무엇인지, 롤오버의 의미와 개념, 파생상품 투자에서 롤오버의 개념과 원리에 대해 설명드리겠습니다.
롤오버는 금융투자시장에서 통용되는 용어로, 채권, 대출 등의 금융시장, 선물, 옵션 등의 파생금융투자상품, 각종 계약상황에서 널리 사용되고 있습니다.
~의
특히 파생상품 시장에서 연장기간은 주식시장과 같은 투자시장에 보다 의미 있는 시장전망 신호를 주고 직간접적으로 영향을 미치는 중요한 요인 중 하나로 볼 수 있다.
~의
롤오버는 금융투자상품의 만기를 연장하는 모든 방법을 통칭하는 용어입니다.
예를 들어, 채권 시장에서 롤오버는 채권의 만기일을 연장하는 것을 의미합니다.
계약 연장은 계약 만료일을 연장하는 것을 의미합니다.
따라서 “계약 롤오버”는 특정 계약의 만료일을 연장하는 것을 의미합니다.
~의
스왑이라는 용어는 다양한 맥락에서 사용되지만 금융상품 시장, 특히 파생상품 선물시장에서 매우 중요한 용어입니다.
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~의
파생 투자 상품은 말 그대로 특정 기본 상품에서 파생되는 투자 상품입니다.
대표하다 파생 투자 상품에는 선물과 옵션이 포함됩니다.
가지다
~의
그 중 선물은 만기일에 선물계약을 이행할 의무가 있는 투자상품입니다.
~의
따라서 선물을 매도하거나 매수하는 계약을 체결하는 경우에는 선물계약의 만기일에 선물계약을 체결하고 인도하여야 합니다.
~의
그런데 여러 사정으로 체결된 파생상품 거래계약을 갱신해야 한다면 어떻게 해야 할까요?
~의
롤오버는 만기일 이전에 거래된 계약의 만기일을 연장하는 데 사용되는 거래 기술입니다.
~의
파생상품 거래에서 롤오버는 투자상품의 만기 연장 효과를 누리기 위해 동일한 포지션에 대해 거래기간이 다른 파생상품을 사고파는 것을 말합니다.
~의
파생상품의 만기에는 주로 환매 또는 금리차를 이용하여 환매의 효과를 내는 방법이 포함됩니다.
~의
이 맥락에서 환매는 보유한 포지션을 청산하기 위해 반대 포지션을 매수하는 것을 의미합니다.
~의
예를 들어, 선물 롱 포지션을 입력하여 기존의 선물 숏 포지션을 청산합니다.
~의
파생상품 투자에서 롤오버는 만기가 가까운 상품(월물)을 청산하고 만기가 더 먼 새 상품(월물)에 대해 동일한 포지션 계약을 체결하는 것으로 볼 수 있습니다.
~의
선물상품을 기준으로 보유하고 있는 포지션을 파생상품에서 환매하여 롤링하는 과정을 설명드리겠습니다.
~의예를 들어, 9월에 만료되는 짧은 선물 계약이 있다고 가정합니다.
~의
이 9월물 단기 선물 계약을 롤오버하려면 먼저 9월물 단기 선물 계약을 청산해야 합니다.
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따라서 9월물 선물 매도계약에 상응하는 9월물 매수(환매)계약이 성사되면 9월물 선물 매도가 정산됩니다.
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이 상태에서 2차 출처(또는 두 번째 달)를 매도하기 위해 새로운 12월 선물 계약을 체결하면 자연스럽게 9월 선물 포지션을 12월 선물 포지션으로 전환하는 효과를 갖게 됩니다.
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물론 이 롤오버 과정에서 기본 계약과 만료된 계약 간의 가격 차이로 인해 수익 또는 수수료가 발생할 수 있습니다.
~의
이와 같이 기초 상품(최신 소스)과 다음 달 상품(중고 소스)을 직접 거래하여 롤오버를 달성할 수도 있지만, 스프레드 베팅을 통해 롤오버를 달성하는 방법도 있으며, 보통 스프레드 베팅을 이용하여 달성 롤오버.